시스템 트레이딩 소개
시스템 트레이딩이란?
- 정해진 규칙하에 수익이나 손실에 대한 자금을 관리하며, 감정이 개입되지 않도록 어떤 규칙에 무조건 따르는 기계적 매매방법임.
- 트레이더의 자의적 판단이나 편견을 배제하고 일정한 매매 규칙을 사용해 일관성 있게 매매를 수행함으로써 투자수익률을 높일 수 있음.
- 특정종목의 매수가격과 매도가격 등 다양한 매매조건을 프로그래밍화해 컴퓨터가 주어진 조건대로 매매를 해줌.
- 과거의 주가변동 및 매매동향 등의 데이터를 계량적으로 분석한 뒤 주식이나 선물·옵션을 사고 파는 조건을 미리 설정해두면 투자자의 감정을 배제한 상태에서 컴퓨터가 기계적으로 사고 파는 작업을 수행함.
시스템 트레이딩의 장점
- 안정적인 수익률
- 매매로 인한 갈등으로부터의 해방
- 백테스트(BACKTEST)를 통한 검증 기회
시스템 트레이딩의 기본원칙
한번의 큰 욕심을 챙기려는 한탕주의적 사고가 아닌 장기적인 안목으로서 최소의 손실과 최대의 이익을 꾸준히 달성하는 것을 목표로 함
왜 시스템 트레이딩을 해야
하는지?
왜 시스템 트레이딩을 해야 하는지?
시스템 트레이딩은 가장 안전한 투자기법임!!!
장기적으로 성공한 투자자들은 아래의 4가지 거래원칙을 따를 뿐임.
- 추세대로 매매하라!
- 손실을 짧게 줄여라!
- 수익을 지속시켜라!
- 위험관리를 하라!
시스템 트레이딩은 위 네가지 요소를 모두 포함하여 객관적이고 체계적인 분석을 수행하고
이를 토대로 기계적인 거래를 수행하기 때문에 성공적인 투자자들의 원칙을 가장 잘 실천하는 방법임
Nominal Value로 일일거래량 500조원의 세계 최대의 시장 (CME, EUREX, HKFEX, SGX 등의 거래소에서 지수, 통화, 채권, 원자재 거래)
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글로벌마켓 선물시장 거래필요성
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전세계시장 거래량의 80% 이상이 AI 알고리즘 기반의 시스템 트레이딩으로 미국의 금융 트레이딩 테크닉이 압도적 우위
국내선물과 옵션시장의 시스템 트레이딩은 있으나 글로벌마켓 선물시장 시스템 트레이딩은 거의 없는 상태
아시아시장(일본, 중국, 홍콩)에서도 우리나라와 마찬가지로 글로벌마켓 시스템 트레이딩을 개발하여 운용하기 보다는 ‘fund of fund’ 형태로 미국회사의 시스템 트레이딩 기법에 의존하는 경향
매뉴얼 트레이딩도 주트레이딩 시간이 야간이라 지속적인 트레이딩이 어려우며, 예를 들어 국내시장 원자재 펀드의 경우 시장분석에 의한 진입/청산이 아닌 국내자금 수급에 의한 진입/청산으로 대처하는 경우가 많음
국내 금융테크닉도 FX마진규제(; 선진국의 경우 레버리지가 100배~1,000배이나 국내의 경우 10배 정도임)로 기술적 분석기법 개발이나 마틴케일 기술이 낙후되어 인트라 데이트레이딩 기법을 기반으로 하는 시스템 트레이딩 기법도 미국, 유럽에 비해 상대적으로 떨어짐
참고로 중국의 경우 AI 알고리즘 기반의 시스템 트레이딩 전문회사 5,000개 이상을 육성중이며, 미국과 유럽의 프랍 및 헤지펀드들과 경쟁할 수 있도록 제도적으로 지원을 하고 있음
